.
Jump to content

ТСЛаб: инструменты для парного трейдинга и арбитража - новый кубик для Вас


Dmitry Vlasov
 Share

Recommended Posts

Арбитраж и парный трейдинг — те стратегии, которые я использовал в течение довольно длительного времени в то время, когда эти стратегии позволяли очень хорошо зарабатывать.

Лет 8 назад «золотые самородки» буквально валялись под ногами. Нужно было просто нагнуться и взять их. Автоматизации практически не существовало.

Несколько последних лет в сторону арбитража и парной торговли не смотрел — т.к. занимался в основном трендовыми стратегиями.

Но стало интересно — а как же обстоят дела с арбитражом и парным трейдингом сейчас?

Захотелось «вспомнить молодость» и поэтому решил сделать кубик, причём чтобы он был удобный и пригодный для построения спредов.

Сказано — сделано!

Вот что получилось:

ТСЛаб: инструменты для парного трейдинга и арбитража - новый кубик для Вас


Раньше трейдеры той компании, руководителем которой я являлся, сидели перед монитором, на котором были 4 стакана:

1) Фьюч на РАО «ЕЭС» и акция РАО «ЕЭС»
2) Фьюч на Газпром и акция на Газпром

Они чуть ли не с калькулятором считали спред на покупку и спред на продажу и вручную совершали сделки:

Вариант 1: Продать фьюч  — купить акцию
Вариант 2: Купить фьюч — продать акцию

Со временем их мозг начинал практически в автоматическом режиме считать раздвижку, как не странно, это приносило неплохой доход.

Со временем все процессы автоматизировались — рассказывать подробно об этом уже не очень хочется.


Залез на форум ТСЛаб и обнаружил довольно — таки длинную тему с кучей постов ( ссылка >>> )

Причём в связи со сменой версии программы индикатор СПРЕДа, которым пользуются участники дискуссии устарел.


1) Самое простое решение — прикинуть — как будет выглядеть создание индикатора в виде кубиков.

Если сравнивать создание Индикатора (кубика в терминах ТСЛаб), с рисованием картины, то использование кубиков для меня — это наброска в виде предварительной зарисовки простым карандашом.

Вот что примерно вышло:

ТСЛаб: инструменты для парного трейдинга и арбитража - новый кубик для Вас

Здесь хорошо видна логика создания СПРЕДа:

1) Есть первая нога (Финансовый инструмент №1)
2) Есть вторая нога (Финансовый инструмент №2)
3) Есть коэффициент для первой ноги
4) Есть коэффициент для второй ноги

Мы, используя эту входящую информацию создаём новый синтетический финансовый инструмент (СПРЕД)

Методы создания СПРЕДа могут быть разными:
а) Можно просто вычитать стоимость одного инструмента из стоимости другого
б) Можно разделить один на другой
в) Если это фьючерс и Спот — можно представить СПРЕд в качестве синтетической облигации и выразить раздвижку в виде доходности
г) прочие методы — если есть желание — пишите в комментариях СПРЕД какого вида Вам нужен — я без проблем сделаю его

В данном случае я не стал изобретать велосипед, а взял тот метод, о котором говорят участники дискуссии на форуме ТСЛаб (благо есть исходник для расчёта для старой версии).

Суть этого метода расчёта:

1) Берём цену Open для ноги №1  и множаем эту цену на коэффициент для ноги №1
2) Берём цену Open для ноги №2 и умножаем эту цену на коэффициент для ноги №2
3) Вычитаем из результата, который получился на первом шаге результат, который получился на 2-м шаге.
4) Таким образом мы посчитали цену Open для нового финансового инструмента (СПРЕДа)

Последовательно делаем такие расчёты для цен High, Low, Close и Volume

Весь алгоритм виден на рисунке

После того, как у нас есть цены Open, Close, High, Low и объёмы для нового финансового инструмента с помощью кубика «Конструктор баров», который появился в ТСЛаб 2.0 создаём новый финансовый инструмент (СПРЕД).

Я бы хотел, чтобы можно было с помощью метода, созданного из кубиков получить прямо фин. инструмент, но к сожалению, кубик «Возвращаемое значение» может работать только со списками.

Поэтому Приходится использовать кубик «Медианная цена», чтобы получить значение по СПРЕДу (High+Low)/2 и использовать именно этот показатель как возвращаемое методом значение.

На рисунке всё видно. Если нужен кубичный скрипт этого индикатора (а самому делать лениво) — можете зайти на телеграм-канал проекта «Лаборатория Трейдинга» ( t.me/TradingLaboratory ) — сразу же после опубликования статьи я выложу туда этот скрипт.

Теперь пришла пора превращать карандашный набросок в картину.

Делать я это буду с помощью очень удобного инструмента (нет, не с помощью кисти) — с помощью Visual Studio.

Там, конечно тоже нужно обладать некоторыми навыками, но всё не так страшно, как кажется на первый взгляд. Если Вы никогда ещё не пробовали создавать стратегию (или индикатор) с помощью кода — можете посмотреть онлайн — встречу, на которой я рассказывал как это делается (смотреть >>> ).

Что же получилось в итоге?

А получилась вот такая «Картина маслом»:

ТСЛаб: инструменты для парного трейдинга и арбитража - новый кубик для Вас

Т.е. чтобы создать свечи по СПРЕду (методом вычитания) — теперь просто нужно схватить кубик (который находится в разделе «TradingLaboratory — Парный трейдинг») бросить его в редактор и подвести на вход в этот кубик два финансовых инструмента.

Да, самое главное, что нужно сделать, чтобы этот кубик оказался у Вас в программе? Нет ничего проще:

1) Забираете файлы:

LaboratoryTrading_Indicators.dll
LaboratoryTrading_Indicators.pdb

в телеграм-канале Лаборатория Трейдинга ( http://t.me/TradingLaboratory )


2) Выкладываете эти файлы по этому адресу:

c:\Users\<NAME>\AppData\Local\TSLab\TSLab 2.0\Handlers\

Кубик для Управление размером позиции в ТСЛаб - где взять и как использовать
3) Перезапускаете ТСЛаб

4) Пользуйтесь на здоровье!

Надеюсь, что материал, который я подготовил  и выложил окажется для Вас полезным в практической деятельности. Буду рад, если плюсанёте этот пост. Готов и дальше делиться некоторыми своими наработками.

PS: Приглашаю Вас посетить бесплатную онлайн — встречу на которой продолжу рассказ о том, как переделать стратегию, созданную с помощью кубиков в код на языке C#. Умничать, как всегда, не буду — всё расскажу максимально простым языком.

Мероприятие начнётся вечером в 20-00 в среду 06 марта. Ссылка на вход и напоминание будет в нашем телеграм-канале: ( http://t.me/TradingLaboratory ). Подписывайтесь там уже достаточно большая тусовка алготрейдеров. Сразу же после опубликования статьи выложу туда кубичный скрипт индикатора, скрипт стратегии для построения СПРЕда, файл TradingLaboratory.dll

Ставьте плюсики и пишите Ваши пожелания я готов на тему парного трейдинга и арбитража сделать те инструменты, которые Вам нужны, а мне покажутся интересными.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...