Сергей Якимович Posted February 28, 2019 Share Posted February 28, 2019 Всем привет! Нашел на Смартлабе пост про то как использовать функционал платформы TSLab для управления размером позиции на реальном счете. Выкладываю без изменений: Автор: Дмитрий Власов- эксперт по платформе TSLab. В течении долгого времени я создавал торговые стратегии в программе Wealth-Lab, а затем переделывал код и проторговывал эту стратегию в ТСЛаб. Мне было так удобно поступать в том числе и потому, что в Wealth-lab есть уже готовые методы управления размером позиции (так называемые PosSizer). Однако как оказалось в ТСЛаб можно создавать самостоятельно модули управления размером позиции с помощью написания кода. Потратив несколько часов, мне удалось создать несколько «кубиков», которые по определённым методам рассчитывают количество контрактов которые нужно купить (или продать) в момент сделки.Сегодня я покажу как они выглядят и как их можно получить и использовать.Для начала создадим простейшую стратегию — для демонстрации работы кубиков: Правила такие: 1) Строим по ценам High верхний уровень, а по ценам Low нижний уровень. 2) Сдвигаем эти уровни на одну свечу вправо.3) Если цена закрытия (Close) закрывается выше сдвинутого верхнего уровеня — входим в длинную позицию на следующем баре с помощью лимитной заявки (по цене Close). 4) Выходим из длинной позиции в тот момент, когда цена закрытия (Close) закрывается ниже сдвинутого уровня — на следующем баре с помощью лимитной заявки (по цене Close). Торгуемый инструмент: Si (склейка) таймфрейм 5 минут.Вот как выглядят правила этой стратегии в графическом виде: Получить код этой стратегии можно в телеграм-канале Лаборатория Трейдинга ( http://t.me/TradingLaboratory )Выполняем стратегию и смотрим результат:а) График доходности: б) Сделки: в) Результаты: Как видим, торговля идёт всё время одним контрактом.А что, если мы хотели бы проводить расчёт — каким количеством контрактов нужно входить в сделку в зависимости от располагаемого капитала в момент входа в сделку. Вот технология расчёта:1. Узнаём количество денег в момент входа в сделку. Такая возможность в ТСЛаб уже есть. Есть специальный кубик, который называется "Оценка портфеля". 2. Мы должны указать, сколько процентов готовы терять за одну сделку. В результате умножив количество денег в момент входа в сделку на процент возможной потери мы определяем сумму, которой готовы рисковать в одной сделке.3. Чтобы определить кол-во контрактов на покупку (продажу) мы должны понять, сколько рублей теряем при срабатывании стоп-лоса при торговле одним контрактом.Для этого нам нужны следующие сведения:а) цена входа в позициюб) уровень стоп-Лосс в момент входа в позициюв) количество акций в одном лотег) стоимость пунктаАлгоритм расчёта будет такой: узнаём сколько пунктов теряем при торговле одной акцией, умножаем на количество акций в лоте, переводим пункты потери в рубли (умножая на стоимость пункта)4. На последнем этапе мы делим сумму, которую готовы терять в одной сделке на сумму потерь при торговле одним лотом и узнаём количество лотов, которое можно использовать в сделке (при этом дробная часть отбрасывается).Как раз всё то, что перечислено в пунктах со 2-го по 4-й делает кубик, который я создал.Вот как он выглядит: В результате схема стратегии будет выглядеть так: Эквити приобретёт такой вид: Сделки уже будут совершаться не одним контрактом, а в полном соответствии с тем алгоритмом, который я описал выше: Ну и результаты, соответственно изменятся. Обратите внимание сколько была доходность в год и максимальная просадка и фактор восстановления («До» и «После») применения метода управления размером позиции (lots_maxPercentRisk). Ну и естественно, вопрос — а как сделать так, чтобы раздел «Управление размером позиции» появился в Вашей программе?Всё очень просто:1) Забираете файлы:LaboratoryTrading_Indicators.dllLaboratoryTrading_Indicators.pdbв телеграм-канале Лаборатория Трейдинга ( http://t.me/TradingLaboratory )2) Выкладываете эти файлы по этому адресу:c:\Users\<NAME>\AppData\Local\TSLab\TSLab 2.0\Handlers\ 3) Перезапускаете ТСЛаб4) Пользуйтесь на здоровье! Надеемся, что материал, который подготовил Дмитрий, окажется для Вас полезным в практической деятельности. PS: Приглашаем всех желающих на бесплатную онлайн — встречу в среду, 7-го марта. Тема Кубики VS API (часть 2) - доделываем алгоритм системы Аллигатор. Ссылка на вебинар будет выложена в телеграм-канале t.me/TradingLaboratory Запасная (рабочая) ссылка на телеграм канал: t-do.ru/TradingLaboratory Подписывайтесь на канал! Там уже достаточно большая тусовка алготрейдеров. Для тех, кому интересна тема, вот ссылка на обучающие материалы по платформе TSLab: https://www.tslab.pro/learning/home 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.