.
Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'арбитраж'.

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • TSLab Events
    • News, Announcements
  • Exchanges And Brokers
    • Classic Markets
    • CryptoCurrencies
    • Options
  • TSLab Trading
    • Visual Editor
    • TSLab API
    • Technical Indicators
    • Backtesting And Optimization
    • Running Your Algorithms
    • Manual Trading
  • Feedback
    • Support
    • WishList
  • Local
    • Русский (Russian)

Blogs

  • knowledge test

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


About Me

Found 1 result

  1. Арбитраж и парный трейдинг — те стратегии, которые я использовал в течение довольно длительного времени в то время, когда эти стратегии позволяли очень хорошо зарабатывать. Лет 8 назад «золотые самородки» буквально валялись под ногами. Нужно было просто нагнуться и взять их. Автоматизации практически не существовало. Несколько последних лет в сторону арбитража и парной торговли не смотрел — т.к. занимался в основном трендовыми стратегиями. Но стало интересно — а как же обстоят дела с арбитражом и парным трейдингом сейчас? Захотелось «вспомнить молодость» и поэтому решил сделать кубик, причём чтобы он был удобный и пригодный для построения спредов. Сказано — сделано! Вот что получилось: Раньше трейдеры той компании, руководителем которой я являлся, сидели перед монитором, на котором были 4 стакана: 1) Фьюч на РАО «ЕЭС» и акция РАО «ЕЭС» 2) Фьюч на Газпром и акция на Газпром Они чуть ли не с калькулятором считали спред на покупку и спред на продажу и вручную совершали сделки: Вариант 1: Продать фьюч — купить акцию Вариант 2: Купить фьюч — продать акцию Со временем их мозг начинал практически в автоматическом режиме считать раздвижку, как не странно, это приносило неплохой доход. Со временем все процессы автоматизировались — рассказывать подробно об этом уже не очень хочется. Залез на форум ТСЛаб и обнаружил довольно — таки длинную тему с кучей постов ( ссылка >>> ) Причём в связи со сменой версии программы индикатор СПРЕДа, которым пользуются участники дискуссии устарел. 1) Самое простое решение — прикинуть — как будет выглядеть создание индикатора в виде кубиков. Если сравнивать создание Индикатора (кубика в терминах ТСЛаб), с рисованием картины, то использование кубиков для меня — это наброска в виде предварительной зарисовки простым карандашом. Вот что примерно вышло: Здесь хорошо видна логика создания СПРЕДа: 1) Есть первая нога (Финансовый инструмент №1) 2) Есть вторая нога (Финансовый инструмент №2) 3) Есть коэффициент для первой ноги 4) Есть коэффициент для второй ноги Мы, используя эту входящую информацию создаём новый синтетический финансовый инструмент (СПРЕД) Методы создания СПРЕДа могут быть разными: а) Можно просто вычитать стоимость одного инструмента из стоимости другого б) Можно разделить один на другой в) Если это фьючерс и Спот — можно представить СПРЕд в качестве синтетической облигации и выразить раздвижку в виде доходности г) прочие методы — если есть желание — пишите в комментариях СПРЕД какого вида Вам нужен — я без проблем сделаю его В данном случае я не стал изобретать велосипед, а взял тот метод, о котором говорят участники дискуссии на форуме ТСЛаб (благо есть исходник для расчёта для старой версии). Суть этого метода расчёта: 1) Берём цену Open для ноги №1 и множаем эту цену на коэффициент для ноги №1 2) Берём цену Open для ноги №2 и умножаем эту цену на коэффициент для ноги №2 3) Вычитаем из результата, который получился на первом шаге результат, который получился на 2-м шаге. 4) Таким образом мы посчитали цену Open для нового финансового инструмента (СПРЕДа) Последовательно делаем такие расчёты для цен High, Low, Close и Volume Весь алгоритм виден на рисунке После того, как у нас есть цены Open, Close, High, Low и объёмы для нового финансового инструмента с помощью кубика «Конструктор баров», который появился в ТСЛаб 2.0 создаём новый финансовый инструмент (СПРЕД). Я бы хотел, чтобы можно было с помощью метода, созданного из кубиков получить прямо фин. инструмент, но к сожалению, кубик «Возвращаемое значение» может работать только со списками. Поэтому Приходится использовать кубик «Медианная цена», чтобы получить значение по СПРЕДу (High+Low)/2 и использовать именно этот показатель как возвращаемое методом значение. На рисунке всё видно. Если нужен кубичный скрипт этого индикатора (а самому делать лениво) — можете зайти на телеграм-канал проекта «Лаборатория Трейдинга» ( t.me/TradingLaboratory ) — сразу же после опубликования статьи я выложу туда этот скрипт. Теперь пришла пора превращать карандашный набросок в картину. Делать я это буду с помощью очень удобного инструмента (нет, не с помощью кисти) — с помощью Visual Studio. Там, конечно тоже нужно обладать некоторыми навыками, но всё не так страшно, как кажется на первый взгляд. Если Вы никогда ещё не пробовали создавать стратегию (или индикатор) с помощью кода — можете посмотреть онлайн — встречу, на которой я рассказывал как это делается (смотреть >>> ). Что же получилось в итоге? А получилась вот такая «Картина маслом»: Т.е. чтобы создать свечи по СПРЕду (методом вычитания) — теперь просто нужно схватить кубик (который находится в разделе «TradingLaboratory — Парный трейдинг») бросить его в редактор и подвести на вход в этот кубик два финансовых инструмента. Да, самое главное, что нужно сделать, чтобы этот кубик оказался у Вас в программе? Нет ничего проще: 1) Забираете файлы: LaboratoryTrading_Indicators.dll LaboratoryTrading_Indicators.pdb в телеграм-канале Лаборатория Трейдинга ( http://t.me/TradingLaboratory ) 2) Выкладываете эти файлы по этому адресу: c:\Users\<NAME>\AppData\Local\TSLab\TSLab 2.0\Handlers\ 3) Перезапускаете ТСЛаб 4) Пользуйтесь на здоровье! Надеюсь, что материал, который я подготовил и выложил окажется для Вас полезным в практической деятельности. Буду рад, если плюсанёте этот пост. Готов и дальше делиться некоторыми своими наработками. PS: Приглашаю Вас посетить бесплатную онлайн — встречу на которой продолжу рассказ о том, как переделать стратегию, созданную с помощью кубиков в код на языке C#. Умничать, как всегда, не буду — всё расскажу максимально простым языком. Мероприятие начнётся вечером в 20-00 в среду 06 марта. Ссылка на вход и напоминание будет в нашем телеграм-канале: ( http://t.me/TradingLaboratory ). Подписывайтесь там уже достаточно большая тусовка алготрейдеров. Сразу же после опубликования статьи выложу туда кубичный скрипт индикатора, скрипт стратегии для построения СПРЕда, файл TradingLaboratory.dll Ставьте плюсики и пишите Ваши пожелания я готов на тему парного трейдинга и арбитража сделать те инструменты, которые Вам нужны, а мне покажутся интересными.
×
×
  • Create New...