.
Jump to content

Сергей Якимович

Members
  • Posts

    2
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    1

Posts posted by Сергей Якимович

  1. Всем привет! Нашел на Смартлабе пост про то как использовать функционал платформы TSLab для управления размером позиции на реальном счете. Выкладываю без изменений:

    Автор: Дмитрий Власов- эксперт по платформе TSLab.

    В течении долгого времени я создавал торговые стратегии в программе Wealth-Lab, а затем переделывал код и проторговывал эту стратегию в ТСЛаб. Мне было так удобно поступать в том числе и потому, что в Wealth-lab есть уже готовые методы управления размером позиции (так называемые PosSizer).

    Однако как оказалось в ТСЛаб можно создавать самостоятельно модули управления размером позиции с помощью написания кода. Потратив несколько часов, мне удалось создать несколько «кубиков», которые по определённым методам рассчитывают количество контрактов которые нужно купить (или продать) в момент сделки.

    Сегодня я покажу как они выглядят и как их можно получить и использовать.

    Для начала создадим простейшую стратегию — для демонстрации работы кубиков: 

    Правила такие: 

    1) Строим по ценам High верхний уровень, а по ценам Low нижний уровень. 
    2) Сдвигаем эти уровни на одну свечу вправо.
    3) Если цена закрытия (Close) закрывается выше сдвинутого верхнего уровеня — входим в длинную позицию на следующем баре с помощью лимитной заявки (по цене Close). 
    4) Выходим из длинной позиции в тот момент, когда цена закрытия (Close) закрывается ниже сдвинутого уровня — на следующем баре с помощью лимитной заявки (по цене Close).


    Торгуемый инструмент: Si (склейка) таймфрейм 5 минут.

    Вот как выглядят правила этой стратегии в графическом виде: 

    679134.png

    Получить код этой стратегии можно в телеграм-канале Лаборатория Трейдинга ( http://t.me/TradingLaboratory )

    Выполняем стратегию и смотрим результат:

    а) График доходности:

    9e9bdd.png

    б) Сделки:

    04ac16.png

    в) Результаты:

    c6a5dd.png

    Как видим, торговля идёт всё время одним контрактом.

    А что, если мы хотели бы проводить расчёт — каким количеством контрактов нужно входить в сделку в зависимости от располагаемого капитала в момент входа в сделку. 

    Вот технология расчёта:

    1. Узнаём количество денег в момент входа в сделку. Такая возможность в ТСЛаб уже есть. Есть специальный кубик, который называется "Оценка портфеля".

    b70b9b.png

    2. Мы должны указать, сколько процентов готовы терять за одну сделку. В результате умножив количество денег в момент входа в сделку на процент возможной потери мы определяем сумму, которой готовы рисковать в одной сделке.

    3. Чтобы определить кол-во контрактов на покупку (продажу) мы должны понять, сколько рублей теряем при срабатывании стоп-лоса при торговле одним контрактом.

    Для этого нам нужны следующие сведения:

    а) цена входа в позицию
    б) уровень стоп-Лосс в момент входа в позицию
    в) количество акций в одном лоте
    г) стоимость пункта

    Алгоритм расчёта будет такой: узнаём сколько пунктов теряем при торговле одной акцией, умножаем на количество акций в лоте, переводим пункты потери в рубли (умножая на стоимость пункта)

    4. На последнем этапе мы делим сумму, которую готовы терять в одной сделке на сумму потерь при торговле одним лотом и узнаём количество лотов, которое можно использовать в сделке (при этом дробная часть отбрасывается).

    Как раз всё то, что перечислено в пунктах со 2-го по 4-й делает кубик, который я создал.

    Вот как он выглядит:
    440183.png

    В результате схема стратегии будет выглядеть так:

    45e50f.png

    Эквити приобретёт такой вид:

    7d5e25.png

    Сделки уже будут совершаться не одним контрактом, а в полном соответствии с тем алгоритмом, который я описал выше:

    e24073.png

    Ну и результаты, соответственно изменятся. Обратите внимание сколько была доходность в год и максимальная просадка и фактор восстановления («До» и «После») применения метода управления размером позиции (lots_maxPercentRisk).

    a32802.png

    Ну и естественно, вопрос — а как сделать так, чтобы раздел «Управление размером позиции» появился в Вашей программе?

    Всё очень просто:

    1) Забираете файлы:

    LaboratoryTrading_Indicators.dll
    LaboratoryTrading_Indicators.pdb

    в телеграм-канале Лаборатория Трейдинга ( http://t.me/TradingLaboratory )


    2) Выкладываете эти файлы по этому адресу:

    c:\Users\<NAME>\AppData\Local\TSLab\TSLab 2.0\Handlers\

    ef9c6b.png

    3) Перезапускаете ТСЛаб

    4) Пользуйтесь на здоровье!

    4614f9.png

     

    Надеемся, что материал, который подготовил Дмитрий, окажется для Вас полезным в практической деятельности.

    PS: Приглашаем всех желающих на бесплатную онлайн — встречу в среду, 7-го марта.

    Тема Кубики VS API (часть 2) - доделываем алгоритм системы Аллигатор.

    Ссылка на вебинар будет выложена в телеграм-канале t.me/TradingLaboratory

    Запасная (рабочая) ссылка на телеграм канал: t-do.ru/TradingLaboratory

    Подписывайтесь на канал! Там уже достаточно большая тусовка алготрейдеров.

    Для тех, кому интересна тема, вот ссылка на обучающие материалы по платформе TSLab: https://www.tslab.pro/learning/home

     

     

    • Like 1
×
×
  • Create New...