.
Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 04/06/2022 in all areas

  1. Всем привет! Нашел на Смартлабе пост про то как использовать функционал платформы TSLab для управления размером позиции на реальном счете. Выкладываю без изменений: Автор: Дмитрий Власов- эксперт по платформе TSLab. В течении долгого времени я создавал торговые стратегии в программе Wealth-Lab, а затем переделывал код и проторговывал эту стратегию в ТСЛаб. Мне было так удобно поступать в том числе и потому, что в Wealth-lab есть уже готовые методы управления размером позиции (так называемые PosSizer). Однако как оказалось в ТСЛаб можно создавать самостоятельно модули управления размером позиции с помощью написания кода. Потратив несколько часов, мне удалось создать несколько «кубиков», которые по определённым методам рассчитывают количество контрактов которые нужно купить (или продать) в момент сделки.Сегодня я покажу как они выглядят и как их можно получить и использовать.Для начала создадим простейшую стратегию — для демонстрации работы кубиков: Правила такие: 1) Строим по ценам High верхний уровень, а по ценам Low нижний уровень. 2) Сдвигаем эти уровни на одну свечу вправо.3) Если цена закрытия (Close) закрывается выше сдвинутого верхнего уровеня — входим в длинную позицию на следующем баре с помощью лимитной заявки (по цене Close). 4) Выходим из длинной позиции в тот момент, когда цена закрытия (Close) закрывается ниже сдвинутого уровня — на следующем баре с помощью лимитной заявки (по цене Close). Торгуемый инструмент: Si (склейка) таймфрейм 5 минут.Вот как выглядят правила этой стратегии в графическом виде: Получить код этой стратегии можно в телеграм-канале Лаборатория Трейдинга ( http://t.me/TradingLaboratory )Выполняем стратегию и смотрим результат:а) График доходности: б) Сделки: в) Результаты: Как видим, торговля идёт всё время одним контрактом.А что, если мы хотели бы проводить расчёт — каким количеством контрактов нужно входить в сделку в зависимости от располагаемого капитала в момент входа в сделку. Вот технология расчёта:1. Узнаём количество денег в момент входа в сделку. Такая возможность в ТСЛаб уже есть. Есть специальный кубик, который называется "Оценка портфеля". 2. Мы должны указать, сколько процентов готовы терять за одну сделку. В результате умножив количество денег в момент входа в сделку на процент возможной потери мы определяем сумму, которой готовы рисковать в одной сделке.3. Чтобы определить кол-во контрактов на покупку (продажу) мы должны понять, сколько рублей теряем при срабатывании стоп-лоса при торговле одним контрактом.Для этого нам нужны следующие сведения:а) цена входа в позициюб) уровень стоп-Лосс в момент входа в позициюв) количество акций в одном лотег) стоимость пунктаАлгоритм расчёта будет такой: узнаём сколько пунктов теряем при торговле одной акцией, умножаем на количество акций в лоте, переводим пункты потери в рубли (умножая на стоимость пункта)4. На последнем этапе мы делим сумму, которую готовы терять в одной сделке на сумму потерь при торговле одним лотом и узнаём количество лотов, которое можно использовать в сделке (при этом дробная часть отбрасывается).Как раз всё то, что перечислено в пунктах со 2-го по 4-й делает кубик, который я создал.Вот как он выглядит: В результате схема стратегии будет выглядеть так: Эквити приобретёт такой вид: Сделки уже будут совершаться не одним контрактом, а в полном соответствии с тем алгоритмом, который я описал выше: Ну и результаты, соответственно изменятся. Обратите внимание сколько была доходность в год и максимальная просадка и фактор восстановления («До» и «После») применения метода управления размером позиции (lots_maxPercentRisk). Ну и естественно, вопрос — а как сделать так, чтобы раздел «Управление размером позиции» появился в Вашей программе?Всё очень просто:1) Забираете файлы:LaboratoryTrading_Indicators.dllLaboratoryTrading_Indicators.pdbв телеграм-канале Лаборатория Трейдинга ( http://t.me/TradingLaboratory )2) Выкладываете эти файлы по этому адресу:c:\Users\<NAME>\AppData\Local\TSLab\TSLab 2.0\Handlers\ 3) Перезапускаете ТСЛаб4) Пользуйтесь на здоровье! Надеемся, что материал, который подготовил Дмитрий, окажется для Вас полезным в практической деятельности. PS: Приглашаем всех желающих на бесплатную онлайн — встречу в среду, 7-го марта. Тема Кубики VS API (часть 2) - доделываем алгоритм системы Аллигатор. Ссылка на вебинар будет выложена в телеграм-канале t.me/TradingLaboratory Запасная (рабочая) ссылка на телеграм канал: t-do.ru/TradingLaboratory Подписывайтесь на канал! Там уже достаточно большая тусовка алготрейдеров. Для тех, кому интересна тема, вот ссылка на обучающие материалы по платформе TSLab: https://www.tslab.pro/learning/home
    1 point
×
×
  • Create New...